La metodología del VaR (Value at Risk), aplicado a la volatilidad de peso mexicano (mxn) con respecto al dólar estadounidense (usd.).

Gustavo Alberto Barredo Baqueiro; Jorge Ramón Salazar Cantón; Teresita de Jesús Sabido Domínguez

ESTRATEGIAS, MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Vol. 12 (2018): La competitividad como detonante para la mejora social ISBN 978-607-96203-0-7

La metodología del VaR (Value at Risk), aplicado a la volatilidad de peso mexicano (mxn) con respecto al dólar estadounidense (usd.).

Gustavo Alberto Barredo Baqueiro⁺⁻
Jorge Ramón Salazar Cantón⁺⁻
Teresita de Jesús Sabido Domínguez⁺⁻

Sin título

Enviado: agosto 13, 2018
Publicado: 2020-05-25

Resumen

El objetivo de este trabajo será el de validar la metodología del Value at Risk o VaR (Valor del Riesgo), aplicándola a la volatilidad del peso mexicano (mxn) e investigar si es posible cuantificar la posible depreciación de la moneda en el peor de los escenarios con un nivel de confianza aceptable y establecido. Dada la complejidad de la propuesta, se utilizará específicamente el modelo de simulación histórica con sustitución conocida como Bootstrapping. El estudio será de carácter longitudinal, del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. Concluyendo que sí se considera al VaR como herramienta valiosa para la gestión del riesgo en el tipo de cambio de la moneda mexicana, recomendando: Afinar los períodos muestrales, Determinar el horizonte de tiempo a estimar, Determinar el nivel de confianza, Ayudarse de otras técnicas de análisis y Realizar constantes pruebas de estrés para probar el modelo.

Citas

Banco de México (2018). Mercado cambiario (tipos de cambio): http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html
Jorion, P. (2013). Valor en Riesgo. El nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados. México: Limusa.
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Machain, L. (2015). Simulación de modelos financieros. (Primera ed.). Buenos Aires: Grupo editor Argentino.
Mandelbrot, B. (2006). Fractales y Finanzas. Una aproximación matemética a los mercados: arriesgar, perder y ganar. (Primera ed.). Gipúzcoa: TusQuets Editores.
Márquez, J. (2009). Una nueva visión del riesgo de crédito (Primera ed.). México: Limusa.
Montero, C. (2015). Estudio práctico de los instrumentos financieros derivados en México. (Segunda ed.). México: Ediciones Fiscales ISEF SA.
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Ramírez, L. (2010). El concepto de riesgo y la administración del crédito en el sector rural. (Primera ed.). México: Colegio de Posgraduados y Financiera Rural.
Velasco, J. (2008). Crédito Hipotecario de la Banca Comercial. (Primera ed.). México: Tax Editores Unidos.

Palabras clave

Tipo de cambio
Riego
VaR (Value at Risk).

Cómo citar

Barredo Baqueiro, G. A., Salazar Cantón, J. R., & Sabido Domínguez, T. de J. (2020). La metodología del VaR (Value at Risk), aplicado a la volatilidad de peso mexicano (mxn) con respecto al dólar estadounidense (usd.). Repositorio De La Red Internacional De Investigadores En Competitividad, 12, 1726–1743. Recuperado a partir de https://riico.net/index.php/riico/article/view/1627

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[1] Banco de México (2018). Mercado cambiario (tipos de cambio): http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html

[2] Jorion, P. (2013). Valor en Riesgo. El nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados. México: Limusa.

[3] Krugman, P. (2009). De vuelta a la economía de la gran depresión y la crisis del 2008. (Primera ed.). México.: Norma.

[4] Machain, L. (2015). Simulación de modelos financieros. (Primera ed.). Buenos Aires: Grupo editor Argentino.

[5] Mandelbrot, B. (2006). Fractales y Finanzas. Una aproximación matemética a los mercados: arriesgar, perder y ganar. (Primera ed.). Gipúzcoa: TusQuets Editores.

[6] Márquez, J. (2009). Una nueva visión del riesgo de crédito (Primera ed.). México: Limusa.

[7] Montero, C. (2015). Estudio práctico de los instrumentos financieros derivados en México. (Segunda ed.). México: Ediciones Fiscales ISEF SA.

[8] Pérez, C. (2008). Finanzas básicas con Excel. (Primera ed.). México: Alfaomega Grupo Editor.

[9] Ramírez, L. (2010). El concepto de riesgo y la administración del crédito en el sector rural. (Primera ed.). México: Colegio de Posgraduados y Financiera Rural.

[10] Velasco, J. (2008). Crédito Hipotecario de la Banca Comercial. (Primera ed.). México: Tax Editores Unidos.