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Vol. 18 (2024): Sinergias del liderazgo mundial: fomento del crecimiento inclusivo, innovación en la IA, nearshoring y competitividad

Hedging Mexican Hass avocado price with exchange-traded agricultural futures

Enviado
marzo 25, 2025
Publicado
2025-07-01

Resumen

El presente artículo prueba el uso de un portafolio de futuros agrícolas de mínimo error de seguimiento (min tracking error) para replicar el precio del aguacate Hass mexicano (un no commodity). Al realizar un backtest de un productor de aguacate de enero de 2000 a septiembre de 2023, los resultados muestran que el productor de aguacate podría cubrir el precio del aguacate con una eficiencia de cobertura de 94%. Cobertura que puede ser ofrecida por una la cobertura emitida comprando un portafolio de futuros de café y azúcar. Este artículo pretende ser uno de los primeros en probar portafolios de futuros para ofrecer una cobertura sintética de no commodities.

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